Investor Day Presentation
RÉDUCTION DU RISQUE DE MARCHÉ
■ VaR
•
La VaR évolue dans une fourchette basse (env. 30 M
EUR), malgré un modèle plus conservateur
■ Stress tests
.
Réduction importante: -61% vs. T4 2007 en dépit
de l'introduction de scenarii plus sévères
■ Forte baisse des occurrences de perte
quotidienne dans les activités de marché
•
Renforcement de l'encadrement du risque sur tous les
desks de marché
•
Réduction sensible des expositions aux actifs illiquides.
Maintien du niveau actuel d'appétit
pour le risque de marché
Management data.
SOCIETE
GENERALE
INVESTOR DAY | 13 Mai 2014
46
70
VaR
(intervalle de confiance 99%, horizon 1 jour)
42
30
30
30
32
T4-07
T4-08
T4-09
T4-10
T4-11
T4-12
T4-13
1,352
1 258
STRESS TESTS
(Isopérimètre SG)
902
827
856
670
658
T4-07
T4-08
T4-09
T4-10
T4-11
T4-12
T4-13
125
80
NOMBRE D'OCCURRENCE DE PERTE
QUOTIDIENNE DANS LES ACTIVITÉS
DE MARCHÉ
84
42
27
16
7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
STRATÉGIE DE GROUPE
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